外汇期权期货交保证金

外汇期权期货交保证金是指期权合约可以用于以特定目的购买该标的物的权利,或者是用于购买该标的物的义务。外汇期权的交保证金就是在期权合约上被称为履约担保物的数量,是期权合约到期后履约时的担保物。在外汇期权市场中,任何交易对手在未经确认的情况下,都可以买卖期权合约。

因此外汇期权期货合约的履约担保物是指期权合约可以被使用的特定种类的期权合约。外汇期权交易的履约担保物包括:

1、资产期权合同的履约担保

在交易期权交易中,合同的履约担保物分为买入期权和卖出期权。在购买期权合约时,该合约是权利的再担保物。

2、在进行期权合约履约担保时,同时还要买卖期权合约。在买入期权合约时,如其经纪人要出售期权合约,那么,他必须先对其持有的期权合约进行履约担保。买入期权合约的保证金,由经纪人的风险承受能力来确定。

3、无现金交割的期货合约

在期货交易中,不需现金交割。到期日过后,合约持有者需通过实物交割方式了结期货合约。

扩展资料

外汇期权的合同标的物:外汇期权合同。

外汇期权合同是根据《外汇期权合同》所定义的一种特殊的合同,它具有以下几个特点:

1、期权买方支付权利金的价格,如果看跌期权的买入价高于其卖出价则期权买方亏损;

2、期权权利金的种类;

3、期权买方支付权利金的价格,如果看涨期权的买入价低于其卖出价则期权买方盈利;

4、期权买方与执行者的权利义务不同;

5、期权合约的到期日及其到期日;

6、行权价格、行权价格相同或相近的期权价格,有很大的套利空间;

7、期权的权利金。

外汇期权合约的交易时间

外汇期权合约的到期日

外汇期权合约的到期日是指期权合约到期日。在外汇期权合约到期日当天,行权价在执行时按照事先规定,执行无风险利率的金融工具。

香港恒生指数期权合约是根据恒生指数的成份股构成权重由恒生银行、工业股及金融股组成,其中恒生指数的成份股数目一般以恒生银行为代表,以香港股市所有H股公司股票的市场权重来计算。恒生指数的合约月份根据恒生银行最近3个月的合约总数的加权平均。恒生指数的合约月份是从恒生银行、工业股及金融股组成的,包括恒生指数的恒生银行的总合约月份。

7、行权价格。

香港恒生指数合约的行权价格,在行权价格下交易日会在合约到期日遇见,一旦到期日又遇袭,会自动进入行权,可以先按照执行价上的离场标准先执行行权,也可以先按照履约标准先执行行权。

8、风险收益特征。

恒生指数合约以一揽子股票的方式构造。其主要作用是:

当股票价格上涨时,股票指数上涨的幅度大于恒生指数的幅度;

当股票价格下跌时,股票指数下跌的幅度小于恒生指数的幅度。

9、涨跌限制。

股票指数熔断机制的功能是防止市场过度投机,股市熔断机制在投资者心理上有一定的影响作用。